Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.
Editorial Reviews
Review
“The author presents a small booklet on boundary and initial value problems of stochastic partial differential equations (SPDEs). The theory is based on functional analytic methods and leaves a rigorous impression on the reader. It is highly recommended to those readers who seek for a quick, compact, introductory presentation of basics of the rapidly developing field of SPDEs since the 1990s.” (Henri Schurz, zbMATH 1552.60003, 2025)
From the Back Cover
Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.Der Inhalt
Zufallsvariablen in unendlicher Dimension, Bochner-Integral, Gauß’sche Zufallsvariablen in Hilberträumen
Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension, Itô-Integral, Itô-Formel
Lösungskonzepte für stochastische partielle Differentialgleichungen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate, Anwendungsbeispiele
Die Zielgruppen
Masterstudenten im Bereich Mathematik
Doktoranden im Bereich Mathematik
Der AutorDr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik.
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Dr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik.
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